景気動向指数は株価に影響するの??
景気動向指数が株価に影響しているかどうかを調査してみた。
■比較対象
■方法
景気動向指数は2か月遅れでだいたい毎月7日に発表される。
(例、7月に発表されるのは5月の指数)
CI先行指数が景気の先行きを表す指数なのでこれを使用。
”影響がある=発表後に株価が変動する。”と考えたので
景気動向指数が発表される7日の前後でどのぐらい株価が変化するかを見た。
比較する株価は6日を起点に2日前までの3日の平均値(発表前株価)と
7日を起点に2日後までの同じく3日の平均値(発表後株価)を使用。
■結果
ほとんど相関はないと言っていい感じ。
かなり頑張っていろいろ考えてデータを整備したのに。。
株式売買を生業にする人たちにとって、2か月前の景気動向指数なんてほとんど
意味がないと言うことか。
(各自の予測の確認に使用する程度?)
もっとフレッシュな情報で日々、売買をやっていると言うこと。
それはなんだろう?
先行指数前月比がプラス(マイナス)なら株価の変動もプラス(マイナス)と思っていたけど、ほぼ関係なさげ。
やっぱり関係ない。
■お世話になりました。
Rで移動平均を簡単に計算できる関数なく困っていたことろこのライブラリー(slider)を見つけました。
世の中では移動平均はあまり使わないのか?
[R] dplyr 1.0.0 時代の時系列データ処理 — 特に移動集計 —